リピート系システムは主要通貨ペアの長期レートがレンジ相場にある点に着目し、レンジ内で小さな値動きをひらって行くという戦略になります。
実際には長期のチャートから想定レンジを設定し、その間の中間値の上下にそれぞれ売りと買いを仕掛けるという戦略になります。
10年から20年くらいの長期チャートを参照しリーマンショックなどが再度発生しても破綻しないという前提で資金設定を行っています。
おそらくこれは一般的に設定方法と思います。
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通貨ペアの相関性に着目する
当サイトではさらに資金効率を高めるために、通貨ペアの相関に着目し設定しています。
例えば、同大陸に位置する通貨ペアは相関が高いということはよく知られています。
代表的なところでは次の通貨ペアがあります。
- AUD/JPYとNZD/JPY
- AUD/USDとNZD/USD
- USD/JPYとCAD/JPY
以下はAUD/JPYとNZD/JPYのチャートを重ね合わせたものですが、非常に近い値動きになっていることが分かるかと思います。
これら相関の高い通貨ペアを売りと買いの逆ポジションで仕掛ける様にしています。
そうすることで、大きく相場が片方に振れたとしても両方の通貨ペアが同時に含み損を抱えることはなく、片方の通貨ペアに限定することができます。
例えば、リーマンショック級の変動に耐えることを想定して設定を行い、AUD/JPYで100万円、NZD/JPYで100万円必要だったとすると、普通に設定してしまうと200万円の資金が必要になります。
しかしながら、現在の運用の様に、AUD/JPYで買い、NZD/JPYで売りを仕掛けることで、必要資金は100万円程度で済むことになります。
このように設定することで、資金効率は2倍程度にまで高まります。投下資金に対する実際の年間リターンが20-30%を超えているのはこれが理由です。
両建てとの違い
両建てと同じではないかと言われることがあるのですが、通貨ペアが違うと似た動きはしますが、全く同じ値動きはしません。
したがって、相関の高い通貨ペアで片方が売りレンジにあり、もう一方が買いレンジとなっていることも多く、通常の相場であればたいてい成立します。両建てではそれはありえません。
また、大きく円高に進んだ局面など、両方が同じレンジ（買いもしくは売り）にあるという状況ももちろんありますが、その場合の多くリピート系システムにとって最も有利な長期のレンジ端に近付いていることが多く、ポジションを増やしての運用も可能になっておりますので、その場合は調整して対応が必要になります。
例えば、昨年春のコロナ発生直後の相場調整局面では、為替は大きく円高に動きました。その時AUD/JPY、NZD/JPYとも買いレンジになっていたのですが、AUD/JPYは長期レンジ端に極めて近い位置にあったため、NZD/JPYはノーポジションで、AUD/JPYは余剰資金を考慮しながら少しポジションを追加して対応することで大きく利益を上げることができました。
まとめ
リピート系システムは多くの会社が類似サービスを始め、コスト面なので競争が高まったためか、爆発的に普及している様に思います。
多くの方は、長期レンジで、中間値よりも上を売り、下を買いで仕掛ける運用が主流になっていると思いますが、さらに通貨の相関性に着目して設定すると資金効率が向上し、飛躍的にリターンが増え、おおよそ倍のリターンになります。
ぜひ参考にしていただければと思います。
以下は当サイトで運用中の収支を公開しているページです。
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