2018年に運用を開始し、2年以上経過しましたので、最新の為替データを元にAUD/NZDペアの設定を見直しました。
CAD/JPY同様、長期レンジの下限付近にあるAUD/NZDは、必要資金が少なくて済むので26.3%と非常に利回りが高くなっています。
資金が少ない人や、まずは試してみたいという人にはお勧めしやすい通貨ペアと思います。
まだ、近年のトレンドとして相場の急変時には円高が進行することが多いのですが、AUD/NZDペアは金融危機の影響も受けつらく、実際リーマンショックの時なども強いトレンドを形成することなく乗り切っております。
ただし、私の設定では逆相関にある通貨ペアをセットで仕掛けることで資金効率を高めることを目指しておりますが、AUD/NZDは単体での設定になるため資金効率を高められないという点がデメリットとしてあります。
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レンジ幅・レンジ中央値の設定
過去20年間のチャートから、レンジ幅、中央値を算出します。
利幅の設定
(1) バックテスト（2018年1月から2020年12月の3年間）
メタトレーダー4を使いバックテストを行い、最適な利幅を算出します。
【マイルール】
- リターンの５％の振れ幅は誤差とする。
- 利幅を広げるとリターンが上がる傾向にあるが、トレード数が激減し収支が安定しなくなるため、150pipを上限とする。
上記ルールに従うと、最適利幅は25pipとなるのですが、一般に50pipより下の利幅ではリターンが大きく低下することが多く、AUD/NZDペアもバックテストの時期によっては同じ傾向がみられたことがあるため、50pipで設定することとしました。
2) 設定
以上から最新の設定値を纏めると次の様になります。
| 通貨ペア | AUD/NZD |
| 売買 | 買 |
| 通貨単位 | 1000 |
| 仕掛けレンジ | 1.03 – 1.10 |
| トラップ幅 | 5 pip |
| 利幅 | 50 pip |
| 必要資金 | 740,000 |
| 期待年間リターン | 194,824 |
| 期待年利 | 26.33% |
- 100通貨単位での設定をする場合は、必要資金と期待リターンは1/10と読み替える。
- 同じ通貨単位で必要資金を減らしたい場合は、仕掛け幅を広げる（例：10pip⇒20pip）。仕掛け幅を倍にすれば、必要資金は半分となる。ただし、期待リターンも半分となる。
なお、2021年1月現在、利幅は前回のバックテストの結果に基づき、65pipで設定し保有ポジションが残っているため、利幅は変更せず、ポジションがなくなったら50pipで変更します。
最新の運用実績は下記記事を参照ください。
