マネースクエアが5月8日より、EUR/GBPペアを追加することを発表しました。
リピート系システムトレードにおいて、現在のレートが、長期レンジの上限、もしくは下限に通貨ペアは資金効率が良くなるのため適しているといえます。
現在のレートだと、CAD/JPY、AUD/NZDがに並んで、EUR/BGPも長期レンジで上限に近いため、ねらい目の通貨と言えます。
ただし、近年ユーロ圏の経済状況は悪く、ギリシャ危機などの問題がありましたし、イギリスのユーロ脱退という大きなイベントもありました。したがって、これまでの相場が続くのか見通しが難しいため、見送ってきました。
ただ、最近は落ち着いてきており、また、運用資金も1.5倍以上になり、少し分散しても良いかなと思い始めており、マネースクエアでの追加に合わせてEUR/GBPペアを追加することにしました。
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レンジ幅・レンジ中央値の設定
過去20年間のチャートから、レンジ幅、中央値を算出します。
利幅の設定
(1) バックテスト（2018年5月から2021年5月の3年間）
メタトレーダー4を使いバックテストを行い、最適な利幅を算出します。
【マイルール】
- リターンの５％の振れ幅は誤差とする。
- 利幅を広げるとリターンが上がる傾向にあるが、トレード数が激減し収支が安定しなくなるため、150pipを上限とする。
以上のルールを適用しますと、最適利幅は90pipとなります。
なお、期待利回りは全通貨ペア中最高で、30%を超えます。
2) 設定
以上から最新の設定値を纏めると次の様になります。
| 通貨ペア | EUR/GBP |
| 売買 | 売 |
| 通貨単位 | 1000 |
| 仕掛けレンジ | 0.85-0.95 |
| トラップ幅 | 10 pip |
| 利幅 | 90 pip |
| 必要資金 | 1,050,000 |
| 期待年間リターン | 331,671 |
| 期待年利 | 31.59% |
- 100通貨単位での設定をする場合は、必要資金と期待リターンは1/10と読み替える。
- 同じ通貨単位で必要資金を減らしたい場合は、仕掛け幅を広げる（例：10pip⇒20pip）。仕掛け幅を倍にすれば、必要資金は半分となる。ただし、期待リターンも半分となる。
最新の運用実績は下記記事を参照ください。
