2018年に運用を開始し、2年以上経過しましたので、最新の為替レートを元にUSD/JPYの設定を見直しました。
過去3年の為替レートでバックテストしていますので、少なくとも年に1回くらいは見直すべきだったかなとやや反省しています。
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レンジ幅・レンジ中央値の設定
過去20年間のチャートから、レンジ幅、中央値を算出します。
USD/JPYと相関関係にあるCAD/JPYが買いを仕掛けていることから、ルールに従いUSD/JPYは売りを仕掛けることとし、105-115を設定レンジとします。
利幅の設定
(1) バックテスト（2018年1月から2020年12月の3年間）
メタトレーダー4を使いバックテストを行い、最適な利幅を算出します。
【マイルール】
- ５％の差は誤差とする。
- 利幅を広げるとリターンが上がる傾向にあるが、トレード数が激減し収支が安定しなくなるため、150pipを上限とする。
上記ルールに従うと、最適利幅は125pipとなります。
2) 設定
以上から最新の設定値を纏めると次の様になります。
| 通貨ペア | USD/JPY |
| 売買 | 売 |
| 通貨単位 | 1000 |
| 仕掛けレンジ | 105-115 |
| トラップ幅 | 10 pip |
| 利幅 | 125 pip |
| 必要資金 | 2,500,000 |
| 期待年間リターン | 218,358 |
| 期待年利 | 8.73% |
- 100通貨単位での設定をする場合は、必要資金と期待リターンは1/10と読み替える。
- 同じ通貨単位で必要資金を減らしたい場合は、仕掛け幅を広げる（例：10pip⇒20pip）。仕掛け幅を倍にすれば、必要資金は半分となる。ただし、期待リターンも半分となる。
